Trong đầu tư, không chỉ tỷ suất sinh lợi kỳ vọng mà còn phải kèm luôn cả rủi ro dự kiến.

Nên lý thuyết danh mục Mean-Variance là lựa chọn tối ưu giữa 2 chỉ tiêu này: max tỷ suất sinh lợi hay min rủi ro.

Dĩ nhiên có những biến thể khác của việc tối ưu danh mục.

 

(Bài viết và video thể hiện quan điểm cá nhân của Chàng-Ngốc-Già (TS. Võ Đình Trí) - IPAG Business School Paris và Trường Đại học Kinh tế TP HCM)